中国证监会周三发布“公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引”的正式文件，规定公募基金参与国债期货交易的门槛和持有合约价值上限等。

刊登在证监会网站的指引（即37号文）称， 基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。股票基金、混合基金、债券基金（短期理财债券基金除外），可以按照本指引参与国债期货交易。货币市场基金、短期理财债券基金不得参与国债期货交易。

指引规定，基金参与国债期货交易时，在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%。

同时，基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%。

该指引称，基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。

开放式基金（不含ETF）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

该文件于今年7月曾广泛征求意见。

来源： 最新纺织

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